Tämä oli erittäin hyödyllistä ja informatiivista Kiitos paljon Joten, NULL tarkoittaa, että se ei merkitse sitä mitä symboli, 0 merkitsee jaksollisuutta, 20 on kuinka monta palkkia käytämme keskiarvon laskemiseen, 2 on poikkeama, 0 tarkoittaa, että katsomme Nykyinen arvo, PRICELOW on palkin alhainen hinta, MODELOWER on alempi kaista ja 0 on nykyinen palkki. I m käyttäen NULL, H1, 5, 2, 0, PRICEWEIGHTED, MODEUPPER ja MODELOWER eri muuttujalle 0 ja 1 eri muuttujaan. Olen myös iMA NULL, PERIODH1,5,0, MODESMA, PRICEWEIGHTED, 1 keskimmäiselle bändille viimeinen arvo on 0 nykyiselle baarille. Siksi luulen, että parametreilleni on muuttujiani kaikki hyvin ja hyvä mutta. Mitä loogista lausuntoa voin käyttää, jotta ehto totta vain, jos nykyinen rasti on avainhinta nykyisen palkin minulla on viimeaikainen aihe tästä, mutta voisin myös kysyä suoraan. Esimerkiksi minun EA etsii yhtä kahdesta ehdosta, jotta kaupasta lähetettäisiin markkinoille. TÄMÄ SÄÄNNÖSTÄ Tämä ehto säilyy edelleen voimassa, kunnes m arket muuttaa suuntaa Tämä tarkoittaa, että jokainen yksittäinen PICK lähettää tilauksen markkinoille Miten voin tehdä ehto totta vain, jos nykyinen rasti on itse asiassa, Opening Tick. Once taas, kiitos. Tämä oli erittäin hyödyllistä ja informatiivista Kiitos paljon niin, NULL tarkoittaa sitä, että ei ole merkitystä, mikä symboli, 0 merkitsee jaksollisuutta, 20 on kuinka monta palkkia käytämme keskimääräisen laskemiseen, 2 on poikkeama, 0 tarkoittaa, että tarkastelemme nykyistä arvoa, PRICELOW on alhainen hinta palkki, MODELOWER on alempi kaista ja 0 on nykyinen palkki. I m käyttäen NULL, H1, 5, 2, 0, PRICEWEIGHTED, MODEUPPER ja MODELOWER eri muuttuja, 0 ja 1 eri muuttuja. iMA NULL: n, PERIODH1,5,0: n, MODESMA: n, PRICEWEIGHTED: n, 1 keskimmäisen bändin viimeisen arvon ollessa 0 nykyiselle baarille. Siksi mielestäni minun muuttujien parametrit ovat kaikki hyviä ja hyviä. mutta mitä loogista lausuntoa voin käyttää tee ehto totta vain, jos nykyinen rasti on nykyisen palkin avaushinta, jolla minulla on viimeaikainen aihe tästä, mutta voisin myös kysyä suoraan. Esimerkiksi My EA etsii yhtä kahdesta ehdosta, jotta voit lähettää kaupan markkinoille. TÄMÄN EHDOT JATKETAAN edelleen, kunnes markkinat muuttuvat suuntaan Tämä tarkoittaa, että JOKAINEN JÄRJESTYS lähettää jotta voin markkinoida Miten voin tehdä ehto totta vain, jos nykyinen rasti on itse asiassa avaus Tick. Once taas, kiitos. Tarkka NULL tarkoittaa kaavion symboli EA on liitetty Se voitti t kauppaa GBPUSD, jos kaavio on EURUSD.0 ei ole jokainen jakso, mutta se on kausiluonteisuus chart. guys kaverit me lajitella tämä yksi ikä vuotta sitten lopetin EA ja se epäonnistui niin kovaa se voisi yhtä hyvin on kaatunut tietokoneeni liian Lost 2,901 arvoinen kuvitteellinen pääoma Olin niin tuhoutunut, että soitin kuvitteelliseksi vaimoksi ja kerroin hänelle, että virtuaaliset elämän säästöt olivat kadonneet Hän oli niin järkyttynyt siitä, että hänestä tuli todellinen ja ylistin ponnistuksistani yrittämiseen. Se oli melkein yhtä ristiriidassa kuin minun EA: n tulokset. käyttää Bollinia ger Bollinger On Bollinger - bändeissä esitetyt bändit kuvastavat kolme täysin erilaista filosofista lähestymistapaa. Mikä on sinulle? Emme voi sanoa, koska se on todella asia, mitä olet tyytyväinen. Kokeile jokaista. Mukauta ne haluamallasi tavalla. Katso kaupoista, joita he tuottavat. ja näet, jos voit elää heidän kanssaan. Vaikka näitä tekniikoita kehitettiin päivittäisillä kaavioilla - ensisijainen aikataulu, johon toimimme - lyhytaikaiset kauppiaat voivat ottaa ne käyttöön viiden minuutin pylväskaavioissa, swing-kauppiaat voivat keskittyä tuntikohtaisesti tai päivittäin kaavioita, kun taas sijoittajat voivat käyttää niitä viikoittaisilla kaavioilla. Ei ole todellakaan mitään merkittävää eroa, kunhan kukin on viritetty käyttäjän riskien ja palkkioiden kriteerien mukaiseksi ja jokainen testataan arvopapereiden maailmankaikkeudessa, jota käyttäjä kaupankäynnillä..Joten toistuvasti korostetaan riski - ja palkitsemisparametrien räätälöintiä ja sovittamista, koska mikään järjestelmä ei ole väliä kuinka hyvä se on, jos käyttäjä ei ole tyytyväinen siihen Jos et sopii itsellesi, löydät nopeasti, että nämä lähestymistavat eivät sovi sinulle. Jos nämä menetelmät toimivat niin hyvin, miksi opetat niitä? Tämä on usein kysymys ja vastaukset ovat aina samat. Ensinnäkin opettelen, koska rakastan opettamaan Toista ja ehkä tärkeintä, koska opettelen opettaessani Tutkimuksessa ja valmistelussa tämän kirjan aineistoa opin melko vähän ja opin vielä enemmän kirjoitusprosessissa. Ovatko nämä menetelmät vielä töitä sen jälkeen, kun ne on julkaistu? Kysymys jatkuvasta tehokkuudesta tuntuu monilta ongelmalliselta, mutta ei todellakaan ole, että nämä tekniikat pysyvät hyödyllisinä, kunnes markkinarakenne muuttuu riittävästi, jotta ne olisivat luulematta. laajamittaista lähestymistapaa opetetaan, on se, että me kaikki olemme yksilöitä. Jos samanlainen kauppajärjestelmä opetettiin 100 ihmiselle, kuukausi myöhemmin, enintään kaksi tai kolme, jos niin monet, käyttäisivät sitä niin kuin opetettiin. Jokainen olisi ottanut sen ja muokata sitä maistelemaan heidän makuunsa ja sisällytettävä heidän ainutlaatuiseen tapaanan tehdä asioita Lyhyesti sanottuna mitä erityistä julistuksellista kirjaa saa, jokainen lukija kulkee lukemasta sitä ainutlaatuisilla ideoilla ja lähestymistavoilla ja että, kuten he sanovat, on hyvä asia. Suurin myytti Bollingerin bändeistä on se, että sinun pitäisi myydä yläkaista ja ostaa alemmalla bändillä, se voi toimia tällä tavalla, mutta se ei t. en ylänauha ylitetään ja lyhyt, kun alempi kaista on rikki alaspäin. Menetelmässä II voimme ostaa voimakkuudelta, kun lähestymme yläkaistaa vain, jos indikaattori vahvistaa ja myy heikkoutta alemmalla kaistalla lähestyttäessä uudelleen vain jos vahvistetaan indikaattorissamme Menetelmä III: llä me hankimme lähellä alempaa kaistaa käyttämällä W-kaavaa ja indikaattoria selkeyttämään asetusta. Sitten esitämme menetelmän III vaihtoehdon myytäväksi. Menetelmä IV, jota ei ole mainittu kirjassa, on muunnelma Menetelmä I. Menetelmä I Volatiliteetti Breakout. Years sitten Bruce Babcockin myöhäinen Commodity Traders Consumers Review haastatteli minua tästä julkaisusta Haastattelun jälkeen keskustelimme jonkin aikaa - haastattelu vähitellen muuttui - ja kävi ilmi, että hänen suosikki hyödykekaupan lähestymistapa oli volatiliteettipurkaus, josta tuskin usko minun korviini Tässä on mies, joka oli tutkinut kaupankäyntijärjestelmää - ja tehnyt niin tarkasti - kuin kukaan muu kuin John Hill of Futures Truth ja hän oli sanonut että hänen kaupankäynnin valinnan lähestymistapa oli volatiliteetti-breakout-järjestelmä. Hyvin lähestymistapa, jonka ajattelin parhaiten kaupankäynnin jälkeen paljon tutkimusta. Ehkä Bollinger Bandsin tyylikäs suora sovellus on volatiliteetin purkausjärjestelmä. Nämä järjestelmät ovat olleet pitkään aika ja on olemassa monissa lajikkeissa ja muodoissa Ensimmäiset irrotusjärjestelmät käyttävät yksinkertaisten keskiarvojen korkeita ja matalia, usein siirtyneet ylös tai alas vähän Koska aika kului keskimäärin todellinen alue oli usein tekijä. Ei ole todellista tapaa tietää, milloin volatiliteetti, kuten nyt käytämme, sisällytettiin tekijänä, mutta olisi ajateltavissa, että eräänä päivänä joku huomasi, että purkaussignaalit toimivat paremmin, kun keskiarvot, bändit, kirjekuoret jne. olivat lähempänä toisiaan ja volatiliteettipurkausjärjestelmä syntyi. Todennäköisesti riskipalkkio parametrit ovat paremmin kohdistettuja, kun nauhat ovat kapeat, mikä on tärkeä tekijä mille tahansa järjestelmälle. Vastuullisen volatiliteetin purkausjärjes - telmän versio hyödyntää BandWidth: n asettamalla ennakkoedellytyksen d ottaa sitten aseman, kun purkautuminen tapahtuu. Tässä lähestymistavassa on kaksi vaihtoehtoa lopettaa poistuminen. Ensinnäkin, Welles Wilder s Parabolic3, yksinkertainen mutta tyylikäs käsite. Jos kyseessä on stop-signaali, ensimmäinen pysäytys asetetaan juuri sen jälkeen, kun breakout-muodostus on alhaisempi ja sitten kasvoi ylöspäin joka päivä kaupan ollessa avoin. Päinvastoin pätee myyntiin. Niille, jotka haluavat harjoittaa suurempia voittoja kuin suhteellisen konservatiivisen parabolisen lähestymistavan tarjoamat, vastakkaisen kaistan merkki on erinomainen lähtösignaali Tämä mahdollistaa korjaukset matkan varrella ja johtaa pitempään kauppaan. Joten ostaessaan käytä alemman bändin merkintää poistumiskierroksena ja myydä ylätason bändi ulostulona. menestyksekkäästi panemalla täytäntöön Menetelmä I on jotain nimeltään pään väärennys - josta keskusteltiin edellisessä luvussa Termi tuli jääkiekosta, mutta se on tuttu myös monissa muissa areenoissa Ajatus on pelaaja, jolla kiekko luistelee jään kohti vastustajaa luistimet h kääntää päänsä valmistautumaan puolustajan kulkuun heti, kun puolustaja sitoutuu, hän kääntää ruumiinsa toisella tavalla ja turvallisesti napsauttaa laukauksensa. Squeeze-sarjasta ulos, varastot usein tekevät samoja, kun he ensin törmäävät väärään suuntaan ja sitten tehdä todellista liikettä Tyypillisesti mitä näet on Squeeze, jota seuraa yhtyeen merkki, jota seuraa vuorotellen todellinen siirto Useimmiten tämä tapahtuu bändeissä ja et voittanut saada katkoviestintäsignaalia vasta kun todellinen liikenne on käynnissä Kuitenkin, jos kaistaleiden parametrejä on kiristetty, niin monet, jotka käyttävät tätä lähestymistapaa, voivat joutua satunnaiseen piippaukseen ennen kuin todellinen kauppa ilmestyy. Jotkut varastot, indeksit jne. Ovat alttiimpia päähahmot kuin muut Tutustu aiempiin Squeezes - kohteisiin, joita harkitset, ja katso, ovatko ne mukana päähahmossa Kun faker. Kun he ovat valmiita ottamaan ei-mekaanisen lähestymistavan kaupankäynnin päähahmot, helpoin strategia on odottaa, kunnes Squeeze esiintyy - - edellytys asetetaan - etsi ensin liikkua kauemmas kaupankäynnin alueesta Kauppa puolivälissä ensimmäinen vahva päivä päinvastaiseen suuntaan pään hamppu lisäämällä asentoon, kun breakout tapahtuu ja käyttämällä parabolinen tai vastakkaista kaistalla tag pysähtyä äläkä loukkaudu. Kun pään väärennökset ovat ongelma tai bändiparametrit eivät ole riittävän tiukkoja niille, jotka näyttävät olevan ongelmat, voit vaihtaa Menetelmä I suoraan ylös Odota hetki ja mene ensimmäisellä tahdissa. Äänenvoimakkuuden indikaattorit voivat todella lisätä arvoa Vaiheessa ennen pään väärennös etsiä äänenvoimakkuuden indikaattoria, kuten Intraday Intensity tai Accumulation Distribution, antaa vihjeen lopullista resoluutiota varten MFI on toinen indikaattori, joka voi olla hyödyllinen menestyksen ja luottamuksen parantamiseksi. Nämä ovat kaikkia indikaattoreita ja ne sisällytetään IV osaan. Squeezeen perustuva volatiliteetin purkausjärjes - telmän parametrit voivat olla vakioparametreja 20 päivän keskiarvoa ja - kahta keskihajontakaistaa. Tämä pätee, koska tässä toimintovaiheessa bändit ovat melko lähellä toisiaan ja siten laukaisimet ovat hyvin lähellä. Jotkut lyhyen aikavälin kauppiaat voivat kuitenkin haluta lyhentää keskimäärin vähän, eli 15 jaksoa ja kiristää bändit vähän, sanoa 15 standardipoikkeamia. On olemassa toinen parametri, joka voidaan asettaa, Squeeze-näytön palautusjakso Mitä kauemmin olet määrittänyt look-back - jakson - muistathan, että oletus on kuusi kuukautta - sitä suurempi kompressio, jonka saavutat enemmän räjähtäviä perustettu on kuitenkin kuitenkin on vähemmän heistä on aina hinta maksaa näyttää. Menetelmä I havaitsee ensimmäisen kerran puristus läpi Squeeze ja sitten etsii laajentamisen laajentuminen tapahtuu ja menee sen kanssa tietoisuus pään väärennöksiä ja tilavuusilmaisimen vahvistus voi lisätä huomattavasti tämän lähestymistavan kirjaa. Tarkasteltaessa kohtuullisen kokoisia varoja - ainakin useampia satoja - pitäisi löytää ainakin useat ehdokkaat arvioimaan milloin tahansa. Tutkikaa menetelmänne asetuksia huolellisesti ja sitten seurata niitä niiden kehittyessä On olemassa jotain, kun tarkastellaan suurta määrää näistä asetelmista, erityisesti volyymi-indikaattoreilla, jotka ohjaavat silmää ja ilmoittavat siten tulevasta valintamenettelystä, koska ei ole kovia ja nopeita sääntöjä, voinko esittää täällä viisi tämäntyyppistä kaaviota antaa sinulle käsityksen siitä, mitä etsiä. Käytä Squeeze-asetusta. Käytä sitten volatiliteetin laajentamista. Huomioi pään väärennökset. Käytä äänenvoimakkuusindikaattoreita suuntaviivoihin. Määritä parametrit, jotka sopivat itsellesi. Menetelmä II Trend Seuraavaksi . Toinen Bollinger Bands - mallintamismenetelmä perustuu siihen ajatukseen, että voimakas hintatoiminta ja vahva indikaattoritoiminta ovat hyvä asia. Se on vahvistuskysymys, joka odottaa, että nämä kaksi ehtoa täyttyvät ennen saapumissignaalin antamista. Tietenkin päinvastoin, heikkous joka vahvistetaan heikoilla indikaattoreilla, tuottaa myyntisignaalin. Pohjimmiltaan tämä on menetelmän I muutos, jossa on indikaattori, rahalaitos, jota käytetään vahvistamiseen eikä Squeeze-vaatimukseen. jotain menetelmän I signaaleja. Käytämme samoja poistumistekniikoita, parabolisen tai Bollinger-bändin muunneltavaa versiota kaupan vastakkaisella puolella. Ajatus on, että sekä hinta että rahalaitosten on noustava kynnyksen yläpuolelle. sääntö on If b on suurempi kuin 0 ja MFI 10 on suurempi kuin 80, sitten buy. Recall, että b osoittaa meille, missä olemme bändeissä 1 olemme yläkaista ja klo 0 olemme alemmalla kaistalla. 0: ssä 8 b kertoo meille, että olemme 80-tiestä ylös alhaiselta kaistalta ylempään nauhaan. Toinen tapa katsella sitä on se, että olemme bändien välisen alueen 20 yläpuolella. MFI on rajattu indikaattori, joka kulkee 0 ja 100 80 on erittäin voimakas luku, joka edustaa ylempää liipaisintasoa, samanlainen merkitys 70: llä RSI: n suhteen. Siksi, menetelmä II yhdistää hintatason ja indikaattorin voimakkuuden ennustaviin hintoihin, tai hintaheikkouteen, jossa indikaattorin heikkous ennustaa alhaisempia hintoja. ll käyttää Bollingerin perusasetuksen 20 jaksoa ja - tw o standardipoikkeamat MFI-parametrien asettamiseksi käytämme vanhan säännön osoittimen pituuden noin puolet laskentakauden pituudesta kaistoille. Vaikka tämän säännön tarkka alkuperää ei tunneta minulle, on todennäköistä, että sääntö on mukautettu syklianalyysi, joka viittaa liikkuvien keskiarvojen käyttämiseen neljänneksellä pituudeltaan hallitsevasta syklistä. Kokeet osoittivat, että kaudet, jotka olivat neljännes laskukauden jaksoista, olivat yleensä liian lyhyitä, mutta indikaattoreiden puoliintumisaika toimi varsin hyvin. ovat vain lähtöarvot Tämä lähestymistapa tarjoaa monia muunnelmia, joita voit tutkia Myös jotain panosta voidaan vaihdella kaupankäynnin kohteena olevan ajoneuvon ominaisuuksien funktiona, jotta luodaan entistä mukautuva järjestelmä. Taulukko 19 1 - Menetelmä II Vaihtelut Tilavuuspainotettu MACD voidaan korvata MFI: ssä. Sekä b: n että indikaattorin vaadittava voimakkuuden kesto voi vaihdella. Parabolisen nopeuden voi myös vaihdella. Pituusparametri jotta Bollingerin nauhat voitaisiin säätää. Pääsyrky, joka vältettäisiin, on myöhästynyt, koska paljon potentiaalia on käytetty. Menetelmä II: n ongelma on se, että riskipalkkio-ominaisuuksia on vaikeampi määritellä, koska siirtoa on voitu käynnissä vähän ennen signaalin antamista Yksi lähestymistapa tämän ansaan välttämiseksi on odottaa vetäytymistä signaalin jälkeen ja sitten ostaa ensimmäisenä päivältä Tämä menetä joitain asetelmia, mutta jäljelle jääneillä on paremmat riskipalkkasuhteet. Se olisi Paras tapa testata tätä lähestymistapaa sellaisten kantotyyppien suhteen, joita sinä tosiasiallisesti kauppaat tai haluatte kaupata, ja määrittele parametrit näiden kantojen ominaisuuksien ja omien riskipalkkion kriteereidesi mukaan. Jos esimerkiksi vaihdat erittäin epävakaita kasvukantoja, saatat katsoa korkeampia tasot, jotka ovat suurempia kuin yksi, mahdollisuudet, rahalaitokset ja paraboliset parametrit Kaikkien kolmen ryhmän korkeammat tasot nostaisivat voimakkaampia varastoja ja nopeuttaisivat pysähtymistä nopeammin. Lisää riskejä haitallisten sijoittajien tulisi keskittyä korkeaan parabeliin kun taas enemmän potilasinvestointeja, jotka haluavat antaa näille kauppoille enemmän aikaa työskennellä, tulisi keskittyä pienempiin parabolisiin vakioihin, joiden seurauksena lopettamistaso nousee hitaammin. Erittäin mielenkiintoinen säätö on aloittaa parabolinen eikä maahantulopäivänä on tavallista, mutta viimeisimmässä merkittävänä alhaisena tai käännekohtauksena. Esimerkiksi, kun ostamassa pohjaa, parabolinen voitaisiin aloittaa alhaisemmalla sijalla kuin aloituspäivänä. Tällä on selvä etu kaapata viimeisimmän kaupankäynnin luonne. päinvastainen bändi kuin ulostulo mahdollistaa näiden kauppojen kehityksen eniten, mutta saattaa jättää pysäyttää epämukavasti kaukana toisille. Tämä kannattaa toistaa toisen vaihtoehdon tämän lähestymistavan on käyttää näitä signaaleja hälytyksinä ja ostaa ensimmäinen vetäytyminen, kun hälytys on annettu Tämä lähestymistapa vähentää kauppojen lukumäärää - jotkut kaupat jäävät pois, mutta se myös vähentää piiskahaavojen määrää Pohjimmiltaan tämä on melko vankka menetelmä, jonka pitäisi olla ada joka on tärkeä Rationaalinen analyysi Tämä menetelmä hankkii vahvistuvan vahvuuden ja myy vahvistetun heikkouden Joten ei olisi hyvä ajatus ehdota ehdokasympojemme perustavanlaatuisia kriteerejä, luo ostolistat ja myydä luetteloita Ota sitten vain ostosignaaleja ostoslistalle kuuluville varastoille ja myy signaaleja myyntiluettelossa oleville varastoille. Tällainen suodatus on tämän kirjan soveltamisalan ulkopuolella, mutta Rational Analysis, perustavanlaatuisten ja tekninen analyysi tarjoaa vankan lähestymistavan ongelmiin, joihin useimmat sijoittajat kohtaavat. Etsivä perusedustajien tai ongelmallisten kantojen esikatselu varmasti parantaa tuloksia. Toinen lähestymistapa suodatussignaaleihin on tarkastella suoritusarvoluokituksia ja ostaa varastot, joiden arvot ovat 1 tai 2, ja myydä 4 tai 5 luokilla varustetuissa varastoissa. Nämä ovat painotettuja, riskin säätöjä, joita voidaan ajatella suhteellisen vahvuuden kompensoimiseksi side volatility. The menetelmä ostaa vahvuus. Buy, kun b on suurempi kuin 0 8 ja MFI on suurempi kuin 80. Käytä parabolinen stop. May ennakoida menetelmä I. Explore muunnelmia. Käytä Rational Analysis. Method III Reversals. Samewhere at 1970-luvun alussa ajatus liikkuvan keskiarvon siirtämisestä ylös ja alas kiinteällä prosenttiosuudella kirjekuoren muodostamiseksi hintarakenteen ympärille. Kaikki mitä tarvitsi oli moninkertaistaa keskiarvo yhdellä plus haluttu prosenttiosuus yläkaistan saamiseksi tai jakamalla yhdellä plus haluttu prosentti, jotta saataisiin alempi bändi, joka oli laskennallisesti helppo idea silloin, kun laskenta oli joko aikaa vievää tai kallista. Tämä oli pylväsnauhojen päivä, koneiden ja kynsien lisääminen ja onnekas mekaanisten laskimien päiväys. stock pickers nopeasti otti idean, koska se antoi heille pääsyn määritelmiin korkea ja matala he voisivat käyttää niiden ajoituksen oskillaattorit olivat hyvin paljon muodissa tuolloin ja tämä johtaa useita järjestelmiä vertaamalla hintaa prosenttiosuuksina oskillaattoreihin Ehkä tunnetuimpia - ja yhä laajalti käytössä - oli järjestelmä, joka verrattiin Dow Jones Industrial Average: n toimintaan yhtyeissä, jotka syntyivät siirtämällä 21 päivän liukuva keskiarvo ylöspäin ja alaspäin neljä prosenttiyksikköä kahteen oskillaattoriin, jotka perustuivat laajaan markkinatilastointitilastoon Ensimmäinen oli 21 päivän summa, jossa vähennettiin vähennysvuosia NYSE: ssä. Toinen myös NYSE: stä oli 21 päivän summa suuruudeltaan miinus alhaisemmat äänenvoimakkuudet Yläkaistaleet, joihin on liitetty oskillaattorin negatiiviset oskillaattorilukemat, otettiin myyntisignaaleina Osta signaaleja generoitiin alemman kaistan tunnisteilla, joihin oli liitetty oskillaattorin lukemat joko oskillaattorilta. jota ei ollut saatavana laaja-alaisia tietoja, käytettiin volyymi-indikaattoria, kuten 21 päivän version Bostian s päivänsisäistä intensiteettiä. Tämä lähestymistapa ja lukuisat muunnelmat jäävät u se tänään hyödyllisenä ajoitusoppaita. Monet muutokset tähän lähestymistapaan ovat mahdollisia ja monet on tehty Omat panokseni oli korvata lähtödiagrammi 21 päivän summaus tekniikka käytetään oskillaattorit Lähtö kaavio on kaavio ero kahden keskiarvot, lyhyen aikavälin keskiarvo ja pitkän aikavälin keskiarvo Tässä tapauksessa keskiarvot ovat päivittäistä edistystä vähennettynä laskulla ja päivittäinen volyymi vähennettynä volyymilla ja keskiarvoilla käytetyt kaudet ovat 21 ja 100. lyhyen aikavälin keskiarvo vähennettynä pitkän aikavälin keskiarvolla. Lähtötekniikan hyödyntäminen oskillaattoreiden luomiseksi on, että pitkän aikavälin liukuvan keskiarvon käyttö vaikuttaa markkinoiden rakennemuutoksen pitkän aikavälin ennaltaehkäisyn normalisointiin ilman tätä säätö yksinkertainen Advance-Decline oskillaattori tai Up Volume-Down Volume oskillaattori todennäköisesti huijata sinua aika ajoin. Käyttämällä keskiarvojen välistä eroa kuitenkin hyvin hienosäätää bullish - tai bearish-puolueita, jotka käytä ongelmaa. Lähtötekniikan valitseminen tarkoittaa myös sitä, että voit käyttää laajasti saatavilla olevaa MACD-lasketta oskillaattoreiden luomiseen. Aseta ensimmäinen MACD-parametri 21: een, toiseen 100: een ja kolmesta neljään. Tämä asettaa lyhyen aikavälin keskiarvon 21 päivään, pitkän aikavälin keskiarvo 100 päivään ja jättää signaalilinjan ajan oletuksena, yhdeksän päivää. Tietojen syöttöt ovat etenemis-laskuja ja äänenvoimakkuuden laskua. Jos käytössäsi oleva ohjelma haluaa panokset prosentteina, ensimmäinen on 9, toinen 2 ja kolmas 18 Nyt korvataan Bollingerin bändit prosenttiosuuksille ja sinulla on erittäin hyödyllinen kääntöjärjestelmä ajoitusmarkkinoille. Vastaavasti voimme käyttää indikaattoreita selventämään yläosat ja pohjat ja vahvista käänteiset suuntaukset Jos haluat muodostaa W2: n pohjan b: llä korkeammalla uudelleensytyttämällä kuin alkuperäisellä alimmalla - suhteellinen W4 - tarkista äänenvoimakkuusoskillaattori, joko rahalaitos tai VWMACD, samanlainen malli Jos se, th en osta ensimmäinen vahva päivä, jos se ei t, odota ja etsi toinen setup. The logiikan yläosat on samanlainen, mutta meidän on oltava enemmän kärsivällisiä Kuten tyypillinen, huippu kestää kauemmin ja yleensä esittää klassisia kolme tai useampia pushes korkealle Klassisessa muodostelmassa b on pienempi jokaisella työntöllä, samoin kuin volyymi-indikaattori, kuten akkumulaation jakelu Kun tällainen kuvio kehittyy, katsotaan myytävän mielekkäitä alasivuja, joissa tilavuus ja alue ovat keskimääräistä suuremmat. Mitä me teemme menetelmässä III selkiyttää yläosat ja pohjat lisäämällä analyyttistämme riippumatonta muuttujaa volyymin indikaattoreiden avulla, jotta saisimme paremman kuvan tarjonnan ja kysynnän muuttuvasta luonteesta Kysyntä kasvaa koko W-pohjaan Jos näin on, meidän pitäisi olla kiinnostunut ostamaan Tarjonta lisääntyy joka kerta, kun teemme uuden työn korkealle Jos näin on, meidän pitäisi rikkoa puolustuksemme tai ajatella oikosulkua, jos niin taipuvainen. Tärkeintä tässä on selkeyttäminen kuvioita, jotka ovat muuten mutta jolla ei ehkä ole luottamusta toimimaan ilman tukemista. Voit asentaa alemman kaistan etiketin ja oskillaattorin positiivisen. Sall setup yläkaistan merkki ja oskillaattori negatiivinen. Käytä MACD laskea hengitysilmaisimet. Method IV Vahvistettu Breakouts. Bollinger on Bollinger Bands System IV, yksinkertainen ja suora lähestymistapa vahvistettuihin eroon Peruskuvio on kolmipäiväinen sekvenssi. Päivämäärä 1 Sulje bändin sisällä ja kaistanleveys 25 pienimmän kaistanleveyden sisällä 6 kk: ssä. Päivämäärä 2 Sulje bändin ulkopuolella. Päivämäärä 3 Päivänsisäinen - Alert ei ole vielä vahvistettu, jos kaupankäynti alhaisemmaksi myydään kuvioita kuin päivän 2. päivän lopussa. Päivän signaalin vahvistuminen vahvisti purkauksen, jos suljemme korkeammaksi kuin päivän 2 loppupuolella. Pohjimmiltaan etsimme varastoja, jotka ovat voimakkaasti heikkoja päästä bändien ulkopuolelle ja laajentaa sitten niiden liikkeitä. Bollingerin bändejä ominaisuudet. Banderollit, jotka ovat rivejä, jotka on suunniteltu hintarakenteen ympärille ja muodostavat kirjekuoren, ovat hintojen vaikutusta kirjekuoren reunojen lähellä. me olemme kiinnostuneita He ovat yksi tehokkaimmista käsitteistä, jotka ovat teknisesti sijoittautuneiden käytettävissä, mutta he eivät, kuten yleisesti uskotaan, antavat ehdottomasti ostaa ja myydä signaaleja, jotka perustuvat hintaan, joka koskettaa yhtyeitä. Mitä he tekevät on vastaus monivuotiseen kysymykseen onko hinnat korkea vai alhainen suhteellisella pohjalla Näiden tietojen avulla älykäs sijoittaja voi tehdä osto - ja myyntitapahtumia indikaattoreiden avulla, joilla vahvistetaan hintavaihtelut. Mutta ennen kuin aloitamme, meidän on määriteltävä, mitä käsittelemme kaupankäyntikaistoilla ovat rivejä, jotka on piirretty hintarakenteeseen ja sen ympärille kirjekuoren muodostamiseksi. Hintojen vaikutus lähellä kirjekuoren reunoja, joista me olemme erityisen kiinnostuneita. Ensimmäinen viittaus kaupallisiin kaistoihin, joihin olen tutustunut tekniseen kirjallisuuteen, on The Profit Magic of Stock Transaction Timing - kirjoittaja JM Hurstin lähestymistapa koski tasoitettujen kirjekuorien piirtämistä hintana syklin tunnistukseen. Kuva 1 esittää esimerkin tästä tekniikasta N Erityisesti eri kirjekuorien käyttö eri pituisia jaksoja varten. Kauppakaistojen idean seuraava suuri kehitys kehittyi 1970-luvun puolivälissä 1970-luvun loppupuolella, koska käsite siirtää liikkuvan keskiarvon ylös ja alas tietyn määrän pisteitä tai kiinteä prosenttiosuus, jotta saataisiin verhokäyrä houkuttelevan hinnan suhteen, lähestymistapa, jota monet vielä käyttävät. Hyvä esimerkki näkyy kuviossa 2, jossa Dow Jones Industrial Average DJIA: n ympärille on rakennettu kirjekuori Käytetty keskiarvo on 21 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo Taajuuskaistat siirretään ylös ja alas 4.Tämä kaavio on yksinkertainen Aloita, laske ja piirrä haluttu keskiarvo Laske sitten yläraja kertomalla keskiarvo 1 plus valittu prosentti 1 0 04 1 04 Seuraava , laske alempi kaista kertomalla keskimääräinen arvo 1: n ja valitun prosenttiosuuden välisellä erotuksella 1 - 0 04 0 96 Lopuksi piirtää kaksi bändiä DJIA: lle kaksi suosituinta keskiarvoa ovat 20 ja 21 päivän keskiarvot ja suosituimmat prosenttiosuudet ovat 3 5: stä 4 0: een. Seuraava merkittävä innovaatio tuli Marc Barker Chaikilta, joka pyrkii löytämään jonkin tapaan markkinoiden asettamiseksi bändin leveydelle pikemminkin kuin intuitiivisen tai satunnainen - valinnainen lähestymistapa ehdotti, että bändit rakennettaisiin sisältämään kiinteä prosenttiosuus tiedoista kuluneen vuoden aikana. Kuvio 3 kuvaa tätä voimakasta ja silti erittäin hyödyllistä lähestymistapaa, jonka hän tarttui 21 päivän keskiarvoon ja ehdotti, että bändeissä tulisi olla 85 datasta Siten kaistat siirtyvät ylöspäin 3 ja alas 2: lla Bomar-kaistat olivat tulos Bändien leveys on erilainen ylemmille ja alemmille kaistoille Pitkäkestoinen härkäliike kasvaa ylemmän kaistaleveyden ja alemman kaistanleveyden päinvastoin päinvastoin pätee peltomarkkinoilla Koko kaistanleveys ei muutu vain ajan mittaan, vaan siirtyminen myös keskimäärin muuttuu. Markkinoiden käsitteleminen on aina parempi lähestymistapa kuin kertoa markkinat mitä tehdä 1970-luvun lopulla, kun kaupankäyntivarastot ja optiot ja 1980-luvun alkupuolella, kun indeksioptioiden vaihto alkoi, keskityin volatiliteettiin avain muuttujaan volatiliteettiin, sitten käänsin taas luomaan oman kaupankäynnin lähestymistapani bändit testasin useita volatiliteettitoimenpiteitä ennen standardipoikkeaman valitsemista menetelmänä, jolla kaistaleveyden asettamiseksi kiinnostuin erityisesti keskihajonnasta johtuen sen herkkyydestä äärimmäisiin poikkeamiin. Tämän seurauksena Bollingerin nauhat ovat erittäin nopeita reagoimaan suuria liikkeitä Markkinoilla. Kuviossa 5 Bollingerin nauhat on piirretty kahteen keskihajontaan 20 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolella ja alle. Keskimääräisen poikkeaman laskemiseen käytetyt tiedot ovat samat tiedot kuin yksinkertaisen liukuvan keskiarvon käyttämistä. Käytännössä olet käyttänyt siirrä vakiopoikkeamia liukuhihnan ympärille piirtoalueisiin Laskennan aikaväli on sellainen, että se kuvaa kutakin välitavoitetta. Huomata, että monet palavat rsals esiintyvät lähellä bändejä ja että keskimäärin tarjoaa tukea ja vastustusta monissa tapauksissa. Hintatason eri hintojen huomioon ottaminen on erittäin tärkeää. Tyypillinen hinta, korkea alhainen lähellä 3, on yksi sellainen toimenpide, jonka olen havainnut hyödylliseksi. Painotettu sulkeminen , korkea alhainen lähellä 4, on toinen Selkeyden säilyttämistä rajoittaisin kaupankäynnin kaistojen keskustelemisen bändien rakentamiseen liittyvien sulkemishintojen käytöstä Ensisijaisena keskukseni on välitermi, mutta lyhyen ja pitkän aikavälin sovellukset toimivat yhtä hyvin Keskipitkän suuntauksen keskittyminen antaa lyhyen ja pitkän tähtäimen aallon käyttämisen referoiduksi, arvokas käsite. Pörssi - ja yksittäiskantojen osalta 20 päivän jakso on optimaalinen Bollingerin kaistojen laskemiseksi. Se kuvaa kutakin keskipitkällä aikavälillä ja on saavuttanut laajan hyväksynnän Lyhytaikaiset trendit näyttävät hyviltä 10 päivän laskelmissa ja pitkän aikavälin kehityksessä 50 päivän laskelmilla. Valitun keskiarvon tulisi olla kuvaus ve valitulla aikakehyksellä Tämä on lähes aina keskimääräinen keskimääräinen pituus kuin se, joka osoittautuu hyödyllisimpänä crossoverin ostamiselle ja myyjille Helpoin tapa tunnistaa oikea keskiarvo on valita sellainen, joka tukee ensimmäisen siirron ylöspäin korjaamista alhaalla Jos keskiarvo on läpäissyt korjaus, keskimääräinen arvo on liian lyhyt Jos korjaus pienenee keskimäärin, keskiarvo on liian pitkä Keskitaso, joka on oikein valittu, tarjoaa tukea paljon useammin kuin se on rikki Katso kuvio 6.Bollingerin bändejä voidaan soveltaa käytännöllisesti katsoen mihin tahansa markkinoihin tai turvallisuuteen Kaikkien markkinoiden ja kysymysten osalta käytän 20 päivän laskentajaksoa lähtökohtana ja vain harhahtaisin siitä, kun olosuhteet pakottavat minut tekemään niin pidennät kausien lukumäärää, sinun on lisättävä käytettävien standardipoikkeamien määrää. 50 jaksolla kaksi ja kymmenes standardipoikkeama ovat hyvä valinta, kun taas kymmenellä jaksolla yksi ja yhdeksän kymmenesosaa tekevät työaika melko hyvin.50 ajanjaksoja, joissa on 2 1 keskihajonta.10 jaksoja, joissa on 1 9 keskihajonta. Yläkaista 50 päivän SMA 2 1 s Lähikaista 50 päivän SMA Lower Band 50-päiväinen SMA - 2 1 s. Upper Band 10- päivä SMA 1 9 s Lähi-bändi 10 päivän SMA Lower Band 10 päivän SMA - 1 9 s. Useimmissa tapauksissa kausien luonne ei ole asianmukainen, kaikki näyttävät vastaavan oikein määritettyihin Bollingerin kaistoihin, joita olen käyttänyt kuukausittain ja neljännesvuosittain tietoja ja tiedän, että monet kauppiaat soveltavat niitä päivänsisäisesti. Ylä - ja alajuoksujen arvot. Kaupankäyntikausat vastaavat kysymykseen siitä, ovatko hinnat korkeita tai matalia suhteellisella tasolla. Asia todella keskittyy ilmaisuun suhteellinen perusta. Kaupankäyntikaistat eivät antavat absoluuttiset osto - ja myyntisignaalit yksinkertaisesti koskettelemalla pikemminkin, ne tarjoavat kehyksen, jonka sisällä hinta voi liittyä indikaattoreihin. Jotkut vanhemmista töistä totesivat, että poikkeamista trendistä, joka mitattiin keskihajonnalla liikkuvasta keskiarvosta, ja ylimäräisiä maita lopettaa kaupankäynnin kaistojen käytön tuottamalla, myydä ja jatkamalla signaaleja vertailemalla ylimääräistä indikaattoria hintojen vaikutuksesta bändeihin. Jos hintatunnisteet ylemmän kaistan ja indikaattorin toiminnassa vahvistetaan, ei myydä signaalia. the other hand, if price tags the upper band and indicator action does not confirm that is, it diverges we have a sell signal The first situation is not a sell signal instead, it is a continuation signal if a buy signal was in effect. It is also possible to generate signals from price action within the bands alone A top chart formation formed outside the bands followed by a second top inside the bands constitutes a sell signal There is no requirement for the second top s position relative to the first top, only relative to the bands This often helps in spotting tops where the second push goes to a nominal new high Of course, the converse is true for lows. Percent bb and Bandwidth An indicator derived from Bollinger Bands t hat I call b can be of great help, using the same formula that George Lane used for stochastics The indicator b tells us where we are within the bands Unlike stochastics, which are bounded by 0 and 100, b can assume negative values and values above 100 when prices are outside of the bands At 100 we are at the upper band, at 0 we are at the lower band Above 100 we are above the upper bands and below 0 we are below the lower band. close - lower band. upper band - lower band. Indicator b lets us compare price action to indicator action On a big push down, suppose we get to -20 for b and 35 for relative strength index RSI On the next push down to slightly lower price levels after a rally , b only falls to 10, while RSI stops at 40 We get a buy signal caused by price action within the bands The first low came outside of the bands, while the second low was made inside the bands The buy signal is confirmed by RSI, as it did not make a new low, thus giving us a confirmed buy signal. upper band - l ower band. Trading bands and indicators are both good tools, but when they are combined, the resultant approach to the markets becomes powerful Bandwidth, another indicator derived from Bollinger Bands, may also interest traders It is the width of the bands expressed as a percent of the moving average When the bands narrow drastically, a sharp expansion in volatility usually occurs in the very near future For example, a drop in band width below 2 for the Standard Poor s 500 has led to spectacular moves The market most often starts off in the wrong direction after the bands tighten prior to really getting under way, of which January 1991 is a good example. Avoiding Multicollinearity A cardinal rule for the successful use of technical analysis requires avoiding multicollinearity amid indicators multicollinearity is simply the multiple counting of the same information The use of four different indicators all derived from the same series of closing prices to confirm each other is a perfect e xample. So one indicator derived from closing prices, another from volume and the last from price range would provide a useful group of indicators But combining RSI, moving average convergence divergence MACD and rate of change assuming all were derived from closing prices and used similar time spans would not Here are, however, three indicators to use with bands to generate buys and sells without running into problems Amid indicators derived from price alone, RSI is a good choice Closing prices and volume combine to produce on-balance volume, another good choice Finally, price range and volume combine to produce money flow, again a good choice None is too highly colinear and thus together combine for a good grouping of technical tools Many others could have been chosen as well MACD could be substituted for RSI, for example. The Commodity Channel Index CCI was an early choice to use with the bands, but as it turned out, it was a poor one, as it tends to be colinear with the bands themsel ves in certain time frames The bottom line is to compare price action within the bands to the action of an indicator you know well For confirmation of signals, you can then compare the action of another indicator, as long as it is not colinear with the first. Bollinger Bands were created by John Bollinger, CFA, CMT and published in 1983 They were developed in an effort to create fully-adaptive trading bands The following rules covering the use of Bollinger Bands were gleaned from the questions users have asked most often and our experience over 25 years with Bollinger Bands. Bollinger Bands provide a relative definition of high and low By definition price is high at the upper band and low at the lower band. That relative definition can be used to compare price action and indicator action to arrive at rigorous buy and sell decisions. Appropriate indicators can be derived from momentum, volume, sentiment, open interest, inter-market data, etc. If more than one indicator is used the indicators should not be directly related to one another For example, a momentum indicator might complement a volume indicator successfully, but two momentum indicators aren t better than one. Bollinger Bands can be used in pattern recognition to define clarify pure price patterns such as M tops and W bottoms, momentum shifts, etc. Tags of the bands are just that, tags not signals A tag of the upper Bollinger Band is NOT in-and-of-itself a sell signal A tag of the lower Bollinger Band is NOT in-and-of-itself a buy signal. In trending markets price can, and does, walk up the upper Bollinger Band and down the lower Bollinger Band. Closes outside the Bollinger Bands are initially continuation signals, not reversal signals This has been the basis for many successful volatility breakout systems. The default parameters of 20 periods for the moving average and standard deviation calculations, and two standard deviations for the width of the bands are just that, defaults The actual parameters needed for any given market task may be different. The average deployed as the middle Bollinger Band should not be the best one for crossovers Rather, it should be descriptive of the intermediate-term trend. For consistent price containment If the average is lengthened the number of standard deviations needs to be increased from 2 at 20 periods, to 2 1 at 50 periods Likewise, if the average is shortened the number of standard deviations should be reduced from 2 at 20 periods, to 1 9 at 10 periods. Traditional Bollinger Bands are based upon a simple moving average This is because a simple average is used in the standard deviation calculation and we wish to be logically consistent. Exponential Bollinger Bands eliminate sudden changes in the width of the bands caused by large price changes exiting the back of the calculation window Exponential averages must be used for BOTH the middle band and in the calculation of standard deviation. Make no statistical assumptions based on the use of the standard deviation calculation in the construction of the bands The distribution of security prices is non-normal and the typical sample size in most deployments of Bollinger Bands is too small for statistical significance In practice we typically find 90 , not 95 , of the data inside Bollinger Bands with the default parameters. b kertoo meille, missä olemme suhteessa Bollingerin bändeihin Bändien sisällä oleva asema lasketaan Stochasticsin kaavan mukaisella muunnelulla. b: llä on monia käyttötarkoituksia, joista tärkeimpiä ovat tunnistukset, kaavojen tunnistaminen ja kaupankäyntijärjestelmien koodaus Bollingerin bändejä käyttäen. Indikaattorit voidaan normalisoida b: llä, eliminoimalla kiinteät kynnysarvot prosessissa. Tämän kentän 50-jakso tai kauemmin Bollingerin bändit indikaattori ja laske sitten indikaattorin b. BanderWidth kertoo kuinka laaja Bollingerin nauhat ovat Raakaleveys normalisoidaan keskikaistan avulla Oletusparametrien käyttäminen BandWidth on nelinkertainen vaihtelukerroin. BandWidthilla on monta käyttöä Sen suosituin käyttö on tunnistaa Squeeze, mutta se on myös hyödyllinen trendimuunnosten tunnistamisessa. Bollinger-yhtyeitä voidaan käyttää useimmilla taloudellisilla aikasarjoilla, mukaan lukien osakkeet, indeksit, valuutta, hyödykkeet, futuurit, optiot ja velkakirjat. pituus, 5 minuuttia, yksi tunti, päivittäin, viikoittain, jne. Tärkeintä on, että palkkien on oltava riittävän aktiivisia tuottamaan vankka kuva hinnanmuodostusmekanismista wo rk. Bollinger-bändit eivät tarjoa jatkuvia neuvoja, vaan ne auttavat määrittelemään setit, joissa kertoimet voivat olla sinun hyväksi. John Bollingerin huomata Yksi suurista iloista keksinnöstä analyyttisen tekniikan, kuten Bollinger Bandsin, on nähdä, mitä muut ihmiset tekevät se Nämä säännöt, jotka kattavat Bollinger-yhtyeiden käytön, koottiin vastauksena käyttäjien usein esittämiin kysymyksiin ja kokemuksiimme yli 25 vuoden ajan käyttämällä bändejä. Vaikka Bollingerin yhtyeitä on useita tapoja, näiden sääntöjen pitäisi olla hyvä aloituskohta. Lue lisää Bollingerin bändeistä. Nähdäksesi 22 sääntöä kattava webinaari, napsauta 22 Bollingerin bändin käyttöä koskevia sääntöjä. Bollinger Capital Management Kaikki oikeudet pidätetään.
No comments:
Post a Comment